两种证券收益率的相关系数为0，则这两种证券构建的投资组合不能分散风险。（）-中级会计

两种证券收益率的相关系数为0，则这两种证券构建的投资组合不能分散风险。（）

正确答案：

错误

若两种证券收益率的相关系数为1，该证券组合不能分散风险。若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合能够最大程度地分散风险，甚至有可能分散全部非系统性风险。两种证券收益率的相关系数只要不是1，就可以分散风险。

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临考逆袭卷（2024）