Toggle navigation
选课
题库
2025卫生
讲师
考试资讯
员工核验
防骗
400-118-6070
登录
注册
(来学网)
市场上存在一种汇率工具有价证券,以及以该有价证券为标的资产的看涨期权,每份期权可以在到期日以50元的价格购入1份有价证券。有价证券目前市场价格为50元,假设6个月后该有价证券可能涨至60元,也可能跌至42.5元。6个月的无风险报酬率为4%。
要求:
(1)使用套期保值原理,计算该看涨期权的价值。
(2)使用风险中性原理,计算该看涨期权的价值。
上一题
点击查看答案
下一题
主观题专训(2024)
财务管理基础
试做
长期投资
试做
长期筹资
试做
营运资本
试做
成本计算
试做
经营决策
试做
×
友情提示