某投资者以100万元构建投资组合，该组合由50万元甲股票和50万元乙股票组成。甲、乙股票期望报酬率的相关系数为0.2，无风险报酬率为2%，市场风险溢价为8%，其他相关信息如下：
下列关于该投资组合的说法中，正确的有（）。
下列关于该投资组合的说法中，正确的有（）。 正确答案：
ACD
答案解析：
投资组合期望报酬率=10%×50%+18%×50%=14%；投资组合标准差=（0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×0.2×0.12×0.2+0.5×0.5×1×0.2×0.2）^(1/2)=12.65%；投资组合β系数=0.8%×50%+1.2×50%=1；投资组合必要报酬率=2%+1×8%=10%
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