(来学网)甲公司股票当前每股市价70元，6个月以后股价有两种可能：上升30%或下降20%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为75元，到期时间均为6个月。期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险利率为2%。
要求：
（1）计算多头看涨期权和多头看跌期权在股价上行时的到期日价值。
（2）计算多头看涨期权和多头看跌期权在股价下行时的到期日价值。
（3）利用风险中性原理计算看涨期权的期权价值；利用看涨期权－看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
（4）假设目前市场上每份看涨期权价格7元，每份看跌期权价格10元，投资者同时出售1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后标的股票价格实际下降10%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）
（5）假设目前市场上每份看涨期权价格7元，每份看跌期权价格10元，投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合?该投资组合应该如何构建?根据预计的股票价格变动情况，确定该投资者的投资组合净损益为多少?确定投资者不亏损的股票价格区间。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）