投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有()-注册会计师_知行者教育

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有()

A.
(来学网)投资组合的期望收益率等于11%
B.
(来学网)投资组合的系数等于1.4
C.
(来学网)投资组合的变异系数等于1
D.
(来学网)投资组合的标准差等于11%

正确答案：

AB

答案解析：

组合的期望收益率=12%x50%+10%x50%=11%，组合的贝塔系数=1.5x50%+1.3x50%=1.4。因为题中没有给出相关系数，所以无法计算组合标准差和变异系数。

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