下列关于投资组合的说法中，错误的是( )。-注册会计师_知行者教育

下列关于投资组合的说法中，错误的是( )。

A.
(来学网)有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.
(来学网)用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.
(来学网)当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.
(来学网)当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

正确答案：

C

答案解析：

当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于 1 的情况下，组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

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