甲投资组合由证券 ×和证券 Y各占 50%组成。下列说法中，正确的有 ( )。-注册会计师_知行者教育

甲投资组合由证券 ×和证券 Y各占 50%组成。下列说法中，正确的有 ( )。

A.
(来学网)甲的期望报酬率 =×的期望报酬率 × 50%+Y期望报酬率 × 50%
B.
(来学网)甲期望报酬率的标准差 =×期望报酬率的标准差 × 50%+Y期望报酬率的标准差 × 50%
C.
(来学网)甲期望报酬率的变异系数 =×期望报酬率的变异系数 × 50%+Y 期望报酬率的变异系数 × 50%
D.
(来学网)甲的 β系数 =×的 β系数 × 50%+Y的 β系数 × 50%

正确答案：

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答案解析：

组合标准差受相关系数影响，不等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数 =标准差 /期望值，所以选项 B、 C错误。

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