1、关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下表述正确的是(　　)。
A.投资管理机构必须披露3年以上的业绩
B.GIPS业绩评价的基础是输入数据的真实、准确
C.投资管理机构使用GIPS标准进行披露时，必须同时遵守它提供的两套标准
D.它属于强制执行的业绩标准
【答案】B
2、投资者在考察其所投资的私募股权基金时会画出一条曲线，被称为J曲线，以下相关表述正确的是(　　)。
A.对投资者而言，私募股权基金在投资前期，主要是以投入资金为主
B.J曲线意味着私募股权投资通常可在一两年获得回报
C.对投资者而言，私募股权基金通常在项目后期，开始现金流出
D.J曲线以风险为横轴，以收益为纵轴
【答案】A
3、某公司发行了面值为100元的3年期零息债券，现在市场利率为10%，则该债券的现值为(　　)。
A.75.13元
B.133.10元
C.82.64元
D.70.00元
【答案】A
4、关于证券交易所，以下描述错误的是(　　)。
A.证券交易所对从事证券交易各种活动监管严密，以保证场内交易市场高效有序的运行
B.证券交易所为证券集中交易提供场所和设施
C.证券交易所为证券市场提供安全高效的证券登记结算服务
D.证券交易所本身不持有证券，也不进行证券的买卖
【答案】C
5、关于私募股权投资采取的主要退出机制，以下表述错误的是(　　)。
A.破产清算
B.借壳上市
C.大宗交易
D.首次公开发行
【答案】C
6、按照现行的股息红利差别化个人所得税政策，投资者持有期限在1个月以上至1年(含1年)的股票取得的股息红利，适用的个人所得税税率为(　　)。
A.50%
B.20%
C.30%
D.60%
【答案】B
7、某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，现在市场收益为8%，其市场价格为964.29元，则麦考利久期为(　　)。
A.1.94年
B.2.04年
C.1.75年
D.2年
【答案】A
8、假设某股票最高价格为20元，某投资者下达一项指令，当股票价格跌破18元时，全部卖出所持股票。该投资者下达的指令类型是(　　)。
A.限价买入指令
B.止损买入指令
C.止损卖出指令
D.限价卖出指令
【答案】C
9、关于股票估值方法，以下模型和方法属于内在价值法的是(　　)。
A.市盈率模型
B.经济附加值模型
C.市销率模型
D.企业价值倍数
【答案】B
10、下列不属于资本资产定价模型基本假定的是(　　)。
A.不存在交易费用及税金
B.所以投资者都具有同样的信息
C.所有投资者都是理性的
D.市场上只有两种投资者
【答案】D
11、关于期货市场的风险管理功能，以下表述正确的是(　　)。
Ⅰ.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配Ⅱ.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力
Ⅲ.期货交易能够消除金融市场系统风险
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
【答案】A
12、债券A、B、C、D的凸性分别为3、2、1、0.5，在其他特性相同时，投资者应当选择哪种债券进行投资?(　　)
A.债券B
B.债券D
C.债券A
D.债券C
【答案】C
13、关于远期合约与期货合约的比较，以下描述正确的是(　　)。
A.远期合约是标准化合约
B.远期合约可以在场外市场交易
C.远期合约的流动性要好于期货合约
D.远期合约的履约信用风险小于期货合约
【答案】B
14、以下不属于采用贴现发行方式的货币市场工具的是(　　)。
A.大额可转让定期存单
B.短期政府债
C.商业票据
D.同业存单
【答案】A
15、(　　)是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在(t=0)到时间t的收益。
A.名义利率
B.远期利率
C.即期利率
D.实际利率
【答案】C
16.以下常见的股票市场指数中，采用算术平均法编制而成的是(　　)。
A.标普500
B.上证综指
C.沪深300
D.道琼斯指数
【答案】D
17、一般而言，基金公司投资管理部门设置主要包括(　　)。Ⅰ、投资决策委员会
Ⅱ、投资部Ⅲ、研究部Ⅳ、交易部
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
【答案】B
18、计算某股票贝塔系数需要用到的指标是(　　)。Ⅰ.该股票与整个股票市场的相关性
Ⅱ.股票自身的标准差Ⅲ.整个市场的标准差
Ⅳ.该股票在投资组合中配置的权重
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
【答案】B
19、王先生通过分析宏观经济形势和国家产业政策，认为医药行业具有较大发展前景，于是通过购买医药ETF基金以加大对医疗行业证券投资。王先生的策略为(　　)。
Ⅰ.自上而下策略Ⅱ.自下而上策略Ⅲ.主动投资策略Ⅳ.被动投资策略
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
【答案】C
20、关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是(　　)。
A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿
B.有效前沿又叫夏普有效前沿
C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿不在最小方差前沿上
【答案】C