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甲证券的期望报酬率是10%,标准差是8%;乙证券的期望报酬率是25%,标准差是20%。两种证券的相关系数为0.2。假设不允许买空卖空,下列关于甲乙证券投资组合的说法中,正确的有()。
A.
(来学网)
期望报酬率一定不会高于25%
B.
(来学网)
组合标准差一定介于8%和20%之间
C.
(来学网)
100%投资于甲证券为最小风险组合
D.
(来学网)
最大风险组合是100%投资于乙证券
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