(来学网)甲公司股票当前每股市价为160元，6个月以后，股价有两种可能：上升20%或下降17%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；两种期权执行价格均为170元，到期时间均为6个月；期权到期前，甲公司不派发现金股利，年无风险报酬率为4%、
要求：
（1）利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值；利用看涨期权—看跌期权平价定理计算看跌期权的期权价值。
（2）假设市场上每份看涨期权价格9元，每份看跌期权价格13元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后的标的股票价格实际上涨10%，计算该组合的净损益（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）。