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A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合。下列结论中正确的有()。
A.
(来学网)
最小方差组合是全部投资于A证券
B.
(来学网)
最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.
(来学网)
两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.
(来学网)
可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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