(来学网)欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为()元。
  • A.
    (来学网)20.52
  • B.
    (来学网)19.08
  • C.
    (来学网)19.32
  • D.
    (来学网)20
正确答案:
C
答案解析:
股票的现行价格S=看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格现值PV(X)=0.72-0.6+20/(1+4.17%)=19.32(元)