下列关于机会集曲线的说法中，不正确的是（）。-注册会计师_知行者教育

下列关于机会集曲线的说法中，不正确的是（）。

A.
(来学网)相关系数越小机会集曲线的弯曲程度越大
B.
(来学网)对两种资产构成的投资组合而言，如果完全正相关，机会集曲线是一条直线，不具有风险分散化效应
C.
(来学网)多种证券组合的机会集是一条曲线
D.
(来学网)机会集曲线上报酬率最大的点就是最大方差组合点

正确答案：

C

答案解析：

多种证券组合的机会集不同于两种证券的机会集，两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而多种证券的所有可能组合会落在一个平面中，所以选项C的说法不正确。

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