对于欧式期权，下列表述中正确的有（）。-注册会计师_知行者教育

对于欧式期权，下列表述中正确的有（）。

A.
(来学网)股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.
(来学网)执行价格越大，看跌期权的价值越大
C.
(来学网)股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.
(来学网)期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大

正确答案：

ABD

答案解析：

无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加，选项C错误。

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2024