以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为45元，6个月后到期，若无风险年有效利率为8.16%，股票的现行价格为50元，看涨期权的价格为10元，则看跌期权的价格为（）元。
正确答案：
D
答案解析：
6个月的无风险利率＝
，P＝－S＋C＋PV（X）＝－50＋10＋45/（1＋4%）＝3.27（元）。
，P＝－S＋C＋PV（X）＝－50＋10＋45/（1＋4%）＝3.27（元）。
