A证券的标准差为20%，B证券的标准差为30%，当两种证券间的相关系数小于1时，下列关于A、B证券投资组合的表述中，正确的有（）。-注册会计师_知行者教育

A证券的标准差为20%，B证券的标准差为30%，当两种证券间的相关系数小于1时，下列关于A、B证券投资组合的表述中，正确的有（）。

A.
(来学网)投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.
(来学网)投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C.
(来学网)投资组合报酬率标准差不会高于30%
D.
(来学网)投资组合报酬率标准差不会低于20%

正确答案：

ABC

答案解析：

当相关系数足够小时，会出现无效集，最小方差组合点的标准差小于20%，选项D错误。

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2024