甲投资组合由证券A和证券B各占50%构成，证券A的期望收益率为10%，标准差为12%，β系数为1.3，证券B的期望收益率为14%，标准差为16%，β系数为1.1，证券A和证券B的相关系数为0，则下列说法中，正确的有（）。
正确答案：
AB
答案解析：
投资组合的期望报酬率＝10%×50%＋14%×50%＝12%，选项A正确。投资组合的β系数＝1.3×50%＋1.1×50%＝1.2，选项B正确。投资组合的标准差＝
，选项C错误。投资组合的变异系数＝10%/12%＝0.83，选项D错误。
，选项C错误。投资组合的变异系数＝10%/12%＝0.83，选项D错误。
