(来学网)已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%。假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金和借入资金均投资于风险组合,若某有效投资组合的总标准差为30%,则该投资组合的总期望报酬率为()。
  • A.
    (来学网)10%
  • B.
    (来学网)12.25%
  • C.
    (来学网)12.50%
  • D.
    (来学网)13%
正确答案:
C
答案解析:
30%=Q×20%,所以Q=30%/20%=1.5,该投资组合的总期望报酬率=1.5×10%+(1-1.5)×5%=12.5%。