第六章期权价值评估_知行者教育在线答题

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2.

有一份看涨期权，标的股票的当前市价为61元，执行价格为60元，6个月后到期，期权价格为5元。若到期日股票市价为67元，则下列说法正确的是（）。

A.

空头期权到期日价值为0元

B.

多头期权到期日价值为7元

C.

多头期权到期净损益为－2元

D.

期权的内在价值为0

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正确答案:

B

参考解析:

买方（多头）期权到期日价值＝股票到期日市价－执行价格＝67－60＝7（元），卖方（空头）期权到期日价值＝－7元，买方期权到期净损益＝买方期权到期日价值－期权价格＝7－5＝2（元），期权内在价值＝当前市价－执行价格＝61－60＝1（元），选项B正确。

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