金融工程的基本分析方法包括积木分析法、套利定价法、风险中性定价法以及状态价格定价技术。

1、积木分析法

积木分析法是金融工程中的一种常用分析方法，主要是通过将金融产品如同积木一般的分解组合，辅助金融问题的解决和产品创新，金融工程师的基本积木包括基础资产、货币资产、远期、期货、互换和期权。

2、套利定价法（2017年变动）

套利定价法是定价理论中最基本的原则之一，严格意义上的套利是在某项金融资产的交易过程中，交易者可以在不需要期初投资支出的条件下获得无风险报酬。无套利定价的原则是对于有效率的市场，市场价格必然会由于套利行为做出相应调整，重新回到均衡的状态。例如，期初两项投资A和B，期末可以获得相同的利润，如果这两项投资所需的维持成本也相同，由无套利原则可知，这两项投资在期初的投资成本（即期初定价）应该相同。如果期初定价不一致，就会产生套利机会。

3、风险中性定价法

风险中性定价法与套利定价法是内在一致的，它假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现，风险中性定价原理并没有说投资者是风险中性的，它所说明的是期权等衍生产品可以在风险中性的假设下进行定价，这就意味着投资者的风险偏好对期权价值是没有影响的。（2017年新增）它利用这种方式解决了风险溢价带来的定价困扰。

4、状态价格定价技术

该技术起源于投资组合理论中的阿罗一德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。

状态价格是指一种有价证券在经过一段时间以后，其价值会出现两种可能：一种可能是向上，另一种可能是向下。如何为这种证券确定当前的价格，就是状态价格定价法所要研究的问题。从本质上说，状态价格定价法运用的是无套利的分析方法。（2017年新增）

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